アセットアロケーションから将来シミュレーションを行なう「アセロラ!!」をリリース予定→しました

アセットアロケーション(資産配分)




任意のアセットアロケーション(資産配分)から乱数シミュレーションを行う「アセロラ!!」を開発中です。

といっても、主要な機能面はほとんどできてしまったので、近いうちにリリースできると思います。

※2019年3月11日時点でβバージョンをリリースしました。

資産形成将来シミュレータ 「アセロラ!!」

手っ取り早く言えば、アセロラはmyINDEXの資産配分ツールと、投信アシストの将来シミュレーションを混ぜた感じのツールです。

主な機能は以下のとおり。

  • 8つの資産について資産配分を入力可能
  • 各資産について、リスク・リターン・相関係数の全てのパラメータを変更可能
  • 簡易モンテカルロシミュレータ(乱数シミュレータ)を利用可能
  • 見込みの最大損失額と、乱数シミュレータ利用時の元本割れ確率を算出可能

以下は今日作る分(作らないかもしれないけど)。

  • つみたてNISA利用時の非課税額を算出
  • つみたてNISAやiDeCoなどの利用を提案するアセットロケーションの簡易提案機能(超簡易的なもの)
  • 各資産に対応するインデックスファンドの提案(超簡易的なもの)

アセロラは最終的にはピザロに組み込む予定機能の1つですが、これはこれで独立して利用できるように置いておきます。

もちろん無料で、誰でも登録なしに利用できます

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製作段階のイメージ

※ファンドの海さんでした。失礼いたしました。

長期投資予想/アセットアロケーション分析 | ファンドの海

今回はこのツールを上回るものを作りたいって話ですね。

「アセロラ」が目指すところ

もともとはピザロに乱数シミュレーション機能を加えたいと思ってるところでしたが、「それとは独立してシミュレータあったら便利じゃないの?」と思い、作ってみることにしました。

世の中にはすでに似たようなツールがあるので、どこに差別化要素を設けるかがなかなか難しいですねw

たぶん今までありそうでなかった要素として、

  • 各資産について、リスク・リターン・相関係数の全てのパラメータを変更可能
  • 入力内容からそのまま簡易モンテカルロシミュレータ(乱数シミュレータ)を利用可能
  • 見込みの最大損失額と、乱数シミュレータ利用時の元本割れ確率を算出可能

などがあると思います。

投信アシストもmyINDEXも過去のデータにひも付けてリスクとリターンを算出するので、どうしても「過去の良き時代」をひきづった結果になってしまう問題があります(例えば国内債券など)。

そのため、今回はリスクとリターン、相関係数のパラメータを全て可変とし、例えばJPモルガンの超長期マーケット予測などのデータも入力できるようにしました。

苦し紛れな事情を加えると、投信アシストやmyINDEXのように自前のデータを持ってないので、データを決め打ちできず、必ず引用しなければいけないという理由もあります。

こんな人に使って欲しい

  • これからアセットアロケーション(資産配分)を決める人
  • アセットアロケーションと具体的な投資信託の対比、つみたてNISAやiDeCoとの使い分けを考えている人
  • 将来をいろいろシミュレーションしたい人

この手のツールの難しさは、最初にどのようにアセットアロケーションを設定するか、にあるかと思います。

「8つの資産に100%になるように割り振れ」と言われても、なかなか決められないですもんね。

「アセロラ」ではいくつかのテンプレポートフォリオを作っておき、そこから派生できるようにしようかと思っています

他のロボアドツールみたいに提案できる機能もあれば・・・と思いますが、その場合には「なぜその配分にしたの?」って根拠も考えないといけないので、正直難しいです。

そのあたりは作ってみてのお楽しみ、ということで。

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今後の予定

遅くとも3月10日の週にはリリース予定です。

その後は、アセロラとピザロをドッキングしたピザロの新バージョンの開発に着手したいなーと思っています。

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