青森県投資信託ブロガー作!つみたてNISAとiDeCoを使った資産形成ガイド

東北投信




「モンテカルロシミュレーション」 一覧

もしも投資信託に投資したらいくら儲かるのか?をシミュレーションにて紹介。シミュレーションなので、必ずしも計算通りにはなりませんが、具体的な数値を紹介することで、投資信託の運用のイメージの理解の助けになります。

シミュレーションは乱数を利用した「モンテカルロ法(モンテカルロシミュレーション)」を使っています。

ルーレットとモンテカルロ法
乱数計算「モンテカルロ法」で将来の運用成績を見積もる方法

投資において、将来の成績をきっちり予測することは困難ですが、過去の実績を使って大まかに予想を立てることは可能です。 もちろん、「過去の事象がそのまま将来も起こる」という暗黙の前提に立っての予測ですが。 …

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モンテカルロシミュレーションは、シミュレーション対象の出力値を乱数で再現するもので、主に正規分布を仮定しています。投資信託の運用成績は正規分布にはなりませんので、厳密には異なる部分があることをご了承ください。

主に過去15〜20年のインデックス(ベンチマーク)の実績に基づき、将来の成果を求めます。

カテゴリ一覧

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンドの運用イメージ

乱数計算に基づくターゲットイヤーファンドの特徴。もしも金融危機を経験したら?

ターゲットイヤーファンドがどういった商品性を持つのかを理解するために、この記事ではターゲットイヤーファンドを模しての乱数シミュレーションを行ないます。 昨日の記事では、「ターゲットイヤーファンドの運用 …

eMAXIS マイマネージャーのアセットアロケーション

ターゲットイヤーファンドをモンテカルロ法でシミュレートしてみた

ターゲットイヤーファンドと言えば、運用年数に応じて、自動でアセットアロケーションを調整してくれる投資信託のこと。 そもそも長期投資前提に作られているので、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年 …

投資信託のシャープレシオと資産枯渇の関係

【モンテカルロ】投資信託のシャープレシオと老後資金の取り崩し可能年数の関係

「老後資金を利回りx%で運用しながら生活すると、定期預金よりもx年長持ちする」といった議論がよく行なわれます。 しかし、投資は毎年安定的に同じリターンを生み出すわけではないので、このライフプランニング …

4資産均等を20年間運用した後に評価額の分布

老後資産の取り崩しモデル。ローリスク商品なら何年運用できる?

前の記事では、比較的リスクの高い「全世界株式」を利用して、老後資産の取り崩しをシミュレーションしました。 そこで今度はローリスクな商品(いつものごとく、4資産均等型)を例に、資産取り崩しモデルを考えま …

全世界株式を20年間運用した後に評価額の分布

全世界株式で老後の生活費を運用したら何年生活を維持できる?資産取り崩しをシミュレーションする!

老後の生活費がどうなるかって多くの方の関心事だと思います。 収入がどれくらいあるかもわからないし、足りない生活費を補填する方法も「これだ!」という決め手がないというかなんというか。 その老後のお金につ …

ハイリスク商品(先進国株式) vs ローリスク商品(4試算均等)の運用成績の分布。1万回のモンテカルロシミュレーション結果

【モンテカルロ】ローリスク商品に積み立てたほうが良い運用成績になるのでは?という話【つみたてNISA】

投資信託の様々な試算を行なってきた結果から思ったのですが、実は「リスクの高い商品を無理に運用する必要は無いのでは?」と思ったのです。 以下の記事では、多くの人は理想的な複利に達しない運用成果に終わる可 …

リスクとリターンから求まる投資信託の取りうる成績の分布

【モンテカルロ】価格変動リスク・運用年数と運用成果が「リスク無し複利」に達しない人の関係

以下の記事では、過半数の人がリスク無しの複利よりも低い運用成績になる可能性があることを紹介しました。 今回は運用年数と、価格の変動を表す「リスク」を変えることで、どういう変化があるのか知りたい、という …

【モンテカルロ】過半数の人の運用結果は目標複利に達しない可能性【つみたてNISA】

※これから述べる話は「車輪の再発明」です。 つみたてNISAで商品を運用する際には、その商品の予想される利回りがどのくらいか、という計算はよくやります(東北投信でもよくやっています)。 というのも、ア …

TOPIXの前日比から作るQ-Qプロット

【モンテカルロ】投資信託の運用成績は本当に正規分布になるのか検証してみた

過去2つの記事で、モンテカルロ法を用いた投資信託の将来の予想元本割れ率の推移を紹介しました。 投資信託の将来予測において、モンテカルロシミュレーションを利用する際には、その運用成績が正規分布になること …

S&P500、TOPIX、MSCIコクサイインデックス、MSCIエマージングマーケットインデックスの予想元本割れ率の推移

【モンテカルロ】資産クラス別(S&P500、TOPIX、先進国株式、新興国株式)の予想元本割れ率の推移を求めてみた

この話は昨日の続きです。 昨日の記事では、シャープレシオを0.1刻みでモンテカルロ法を走らせて、各値での元本割れ率の推移を求めました。 これをツイッターで紹介したところ、りんりさん(@SandP500 …

シャープレシオと元本割れ率(%)の関係

【モンテカルロ】投資信託のシャープレシオと元本割れ率の関係

今回は、投資信託のシャープレシオを見ただけで、将来の元本割れ率を簡単に想像できるようになろうという話です。 乱数で投資信託の将来成績を予測する「モンテカルロシミュレーション」を利用して、いくつかの条件 …

ルーレットとモンテカルロ法

乱数計算「モンテカルロ法」で将来の運用成績を見積もる方法

投資において、将来の成績をきっちり予測することは困難ですが、過去の実績を使って大まかに予想を立てることは可能です。 もちろん、「過去の事象がそのまま将来も起こる」という暗黙の前提に立っての予測ですが。 …

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