つみたてNISAとiDeCoを中心にした投資信託の長期投資ブログ
アセットアロケーションとは「資産配分」のことです。株式や債券、または日本や海外など、様々なアセットクラスにあなたの資産（アセット）をどのように割り当てる（アロケーション）するか、を考えます。
似た言葉で「ポートフォリオ」とは、具体的な金融商品の組み合わせのことを指します。一般には、最初にアセットアロケーションを決め、それを実現する為に具体的な商品でポートフォリオを作ります。
現在の理論では、あなたが将来得られる利益はほぼアセットアロケーションで決まってしまうと考えられています。リターン重視か、リスク回避か、悩ましくも投資の醍醐味とも言える部分です。
カテゴリ一覧
2019/09/05
-アセットアロケーション
例えば、つみたてNISAと特定口座のアセット・ロケーション（資産配置）を考えたときに、特定口座で何を買うか、という話を考えます。 アセットロケーションを考えたときに、 非課税口座（つみたてNISA）で …
2019/08/12
-アセットアロケーション
昔、「長期投資は株式のみでOK」という記事を書いたものの、今回はこの話を少し見直してみたくなりました。 というのも、最近購入した「アセットアロケーションの最適化」という書籍に、「株式100％はやめてお …
2019/08/03
-アセットアロケーション, 日記
投資において、他人が今どのような商品をどの程度の比率で保有しているかは結構気になる話だと思います。 そこで、ひさびさに30代筆者のアセットアロケーションの比率のお話。 これまでの履歴はこちら。 30代 …
2019/06/03
-アセットアロケーション, 日記
表題の通りですが、「アセロラ」をアップデートしました。 資産形成将来シミュレータ 「アセロラ!!」 by 東北投信 ★アセロラとはなに？ 資産形成将来シミュレータ 「アセロラ!!」とは、株式や債券など …
2019/03/26
-アセットアロケーション
eMAXISslim先進国債券インデックス, eMAXISslim国内債券インデックス, Fund-i新興国債券, Fund-i新興国債券為替ヘッジ型, iFree新興国債券インデックス, Smart-i先進国債券インデックス為替ヘッジ, たわらノーロード先進国債券, たわらノーロード先進国債券為替ヘッジ, ニッセイ国内債券インデックスファンド, ニッセイ外国債券インデックスファンド, ノーロード明治安田社債アクティブ
アセットアロケーションを組む際に、各資産クラスの特徴を知っておくと、無から配分を考えるよりかはいくぶん選びやすくなるはずです。 弊サイト（東北投信）では、過去にも債券の話を書いてきましたが、ここで一度 …
2019/03/25
-アセットアロケーション
最小分散ポートフォリオとは指定したリターンに対して、最もリスクが小さくなるポートフォリオのことを言います。 リスクが小さくなるため、価格の触れ幅が小さくなり（低ボラティリティ）、その結果市場の平均リタ …
2019/03/23
-アセットアロケーション
ツールを使って効率的フロンティアに近いアセットアロケーションを求めたところ、国内の株式・債券と先進国REIT、新興国株式というちょっと微妙な組み合わせのアセットアロケーションが求まりました。 真似をす …
2019/03/23
-アセットアロケーション
ニッセイグローバルリートインデックスファンド, 先進国リート
結論から述べると、REIT（リート。不動産投資信託）を含めることで、リターンを保ったままリスクを低減することができます。 債券や株式のような伝統的な資産に比べると歴史が短いものの、アセットアロケーショ …
2019/03/22
-アセットアロケーション
50代, eMAXISslimTOPIX, eMAXISslim先進国債券インデックス, eMAXISslim先進国株式インデックス, eMAXISslim国内債券インデックス, iFree年金バランス, JP4資産均等バランス, ニッセイインデックスバランスファンド4資産均等, バランスファンド
結論から述べると、GPIF（公的年金）のアセットアロケーションは4資産均等配分型のバランスファンドに似ています。 個人の投資でも真似ることができますし、比較的近いバランスファンド（ニッセイ・インデック …
2019/03/22
-アセットアロケーション
eMAXISslim国内債券インデックス, eMAXISslim米国株式, iFreeS&P500インデックス, たわらノーロード先進国債券, ニッセイ国内債券インデックスファンド, 米国株式
結論から述べると、日本国債か先進国債券の為替ヘッジファンドがもっともリスクの低くなる組み合わせです。 他の商品は相関性が高いので、米国株が下落すると、同じように価格が下がる可能性があります。 では、詳 …
2019/03/20
-アセットアロケーション
結論から述べると、アセットアロケーションは複雑にする必要はないし、わずか数％の比率の違いに悩む必要もないです。 また、有効フロンティア（効率的フロンティア）上に無理に近づける必要もありません。 なるべ …
2019/03/11
-アセットアロケーション
JP4資産均等バランス, 野村6資産均等バランス
（まだβ版ですが）アセロラをリリースできたので、ピザロと併用として、アセットアロケーションの問題を考えてみたいと思います。 資産形成将来シミュレータ 「アセロラ!!」 アセットアロケーション分析ツール …
2019/03/08
-アセットアロケーション
任意のアセットアロケーション（資産配分）から乱数シミュレーションを行う「アセロラ!!」を開発中です。 といっても、主要な機能面はほとんどできてしまったので、近いうちにリリースできると思います。 ※20 …
2019/02/24
-アセットアロケーション
eMAXISslim8資産均等型, JP4資産均等バランス, セゾンバンガードグローバルバランスファンド, ニッセイインデックスバランスファンド4資産均等, バランスファンド, 世界経済インデックスファンド, 野村6資産均等バランス
結論から述べると、「バランスファンドで運用して将来資産を考える際には、利回りを1～1.5％低くして見積もろう」という話をします。 例えば、myINDEXの資産配分ツールなどで得られる実績利回りから利回 …
2019/02/24
-アセットアロケーション
eMAXIS新興国債券インデックス（為替ヘッジ）, Fund-i新興国債券為替ヘッジ型, 新興国債券
結論から述べると、この図が物語るように、新興国債券の為替ヘッジ付きは過去なかなか良いパフォーマンスを発揮しました。 これって将来も美味しいかも？って話です。 為替ヘッジ付きの新興国債券ファンドはなかな …
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