資産形成将来シミュレータ
「アセロラ!!」 by 東北投信

東北投信の「アセロラ」は入力したアセットアロケーション（資産配分）から、予想されるリスクとリターンを計算できるツールです。リスク・リターン・相関係数を自由に変更して計算できます。

初めてアセットアロケーションを考える方は、各種ロボアドや個人ブロガーらの配分も参考になさってみてください。その際には「現金・保険商品」は含まれないことにご注意ください。

投資信託のポートフォリオからアセットアロケーションを割り出す「ピザロ」はhttps://blog.tacos-heaven.xyz/tool/pizzallo.htmlをご覧ください。

相関係数テーブル
国内株式 国内債券 国内REIT 先進国株式 先進国債券 先進国REIT 新興国株式 新興国債券 米国株式 米国債券 純金 現金
国内株式 1 - - - - - - - - - - -
国内債券 1 - - - - - - - - - -
国内REIT 1 - - - - - - - - -
先進国株式 1 - - - - - - - -
先進国債券 1 - - - - - - -
先進国REIT 1 - - - - - -
新興国株式 1 - - - - -
新興国債券 1 - - - -
米国株式 1 - - -
米国債券 1 - -
純金 1 -
現金 1
相関係数の解説
  • 相関係数は-1～1であらわされ、-1に近いほど逆相関、1に近いほど正の相関を示します。0は相関なしです
  • 相関係数は時代とともに変わります。入力されている値はJ.P.モルガンの超長期マーケット予測（2019）に基づき、過去のデータに比べて資産同士の相関性が高まっています
アセットアロケーションテンプレ
サンプルの解説
  • 4資産均等：4資産均等型バランスファンドの再現
  • 6資産均等：6資産均等型バランスファンドの再現
  • 8資産均等：8資産均等型バランスファンドの再現
  • 全世界株式：先進国株式を中心に日本株式と新興国株式を加えたもの
  • 全世界（除く日本）：先進国株式に新興国株式を加えたもの
  • たわら1～5：アセットマネジメントOneのロボアド「キャプテンワン」のモデルポートフォリオ（為替ヘッジはヘッジなしと合算）
  • 野村1～5：野村アセットマネジメントの「投信アシスト」のモデルポートフォリオ（為替ヘッジはヘッジなしと合算）
  • 公的年金：公的年金の基本ポートフォリオ
  • ランダム：ランダムに生成したポートフォリオ
ブロガーテンプレ
ブロガーテンプレの解説

資産の比率を入力してください。入力値の合計を100％に揃えずとも、内部的に100％に換算して計算しています。

リスク・リターンと資産配分の入力
リターン リスク 割合
国内株式
国内債券
国内REIT
先進国株式
先進国債券
先進国REIT
新興国株式
新興国債券
米国株式
米国債券
純金
現金

将来シミュレータに入力する積み立て条件を設定してください。

将来シミュレータの入力
項目 パラメータ
初期投資額
（1～9999万円）
毎月積立額
（1.000～99.000万円）
運用継続年数
（1～99年）

このアセットアロケーションのリスクとリターンは？

リターン：0％

リスク：0％

1年間の見込み最大損失額：投資額の0％

見込み最大損失額は、投資信託の運用成績が正規分布になると仮定した上で、「リターン - （リスク × 2）」で求めており、5％の確率で生じると予想されます。しかし、実際の投資信託の運用成績は正規分布にならず、特に下落相場ではマイナスリターンの出現率が高まります。そのため、見込み額以上の損失を被る可能性は捨てきれません。見込み最大損失額はあくまで簡易的な目安としてご利用ください。

参考
グラフが出るよ
グラフが出るよ

もしも、このアセットアロケーションに毎年12万円（1ヶ月1万円）を投資し、2003年から2018年まで運用していると、0万円の投資に対し、0万円になっていました。2008年末（リーマンショック）の評価額は0万円（）でした。

グラフが出るよ
年次リターンテーブル（2004～2018）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
国内株式 11.3 45.2 3 -11.1 -40.6 7.6 1 -17 20.9 54.4 10.3 12.1 0 22.2 -16
国内債券 1.3 0.8 0.2 2.7 3.4 1.4 2.4 1.9 1.9 2 4.2 1.1 3 0.2 1
国内REIT 31.9 12.1 28.8 -3.1 -48.6 6.2 34.1 -22.2 41 41.1 29.7 -4.8 9.9 -6.8 11.1
先進国株式 9.9 24.7 23.7 4.2 -52.6 38.2 -2.3 -9.1 32.3 54.6 21.9 -1.5 5.7 18.4 -11.3
先進国債券 7.3 10.1 10 4.5 -15.5 7.4 -12.7 0.2 20.4 22.7 16.4 -4.5 -3 4.7 -3.6
先進国REIT 27.6 27.7 40.8 -17.9 -56.2 40.1 6 -2.1 39.2 24.2 41.8 3.2 0 7.5 -8
新興国株式 20.1 54.9 33.8 30.9 -62.1 84.5 4 -22.5 33.8 18.7 12.5 -14.9 8.5 32.7 -17.5
新興国債券 6.6 27.5 10.9 -0.5 -27.8 32.1 -2.2 2.7 33.7 13.4 20.9 0.9 7.2 5.3 -8.2
米国株式 4 18.6 14.7 -3 -50.2 27.3 -1.6 -5.3 27.9 57.3 27.6 -1 6.5 15 -11
米国債券 20.3 5.9 -1.9 -15.9 6.5 32.1 -9.9 -2.6 14.8 24.3 17.6 1.9 -0.9 -1.4 -0.9
純金 -0.2 35.6 24.3 23.5 -15.5 28.9 12.8 3.2 22.1 -11.8 14.7 -12.2 6.3 7.7 -4.9
定期預金（3年） 0.052 0.051 0.243 0.333 0.259 0.153 0.062 0.049 0.038 0.037 0.037 0.036 0.020 0.016 0.015

乱数シミュレータに基づく将来の予想成績は？

元本割れ確率：0％

中央値：0万円

平均値：0万円

このアセットアロケーションの場合、0万円の投資に対し、中央値で0万円、平均値で0万円の運用成績を期待できます。元本割れで終わる確率は0％です。もっとも成績が振るわないケースの成績は0万円でした。

グラフが出るよ
運用結果
グラフが出るよ

入力した資産配分に対応する投資信託を購入する際には、以下の対応表を参考になさってください。

アセットクラスと代表的なインデックスファンドとの対応関係
アセットクラス 具体的な銘柄
国内株式
  • ニッセイ日経平均インデックスファンド
  • eMAXIS slim 国内株式（日経平均）
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS slim 国内株式（TOPIX）
国内債券
  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • eMAXIS slim 国内債券インデックス
国内REIT
  • ニッセイJリートインデックスファンド
  • たわらノーロード 国内リート
  • Smart-i Jリートインデックス
先進国株式
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • eMAXIS slim 先進国株式インデックス
先進国債券
  • ニッセイ外国債券インデックスファンド
  • eMAXIS slim 先進国債券インデックス
先進国REIT
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド
  • たわらノーロード 先進国リート
  • Smart-i 先進国リートインデックス
新興国株式
  • ニッセイ新興国株式インデックスファンド
  • eMAXIS slim 新興国株式インデックス
新興国債券
  • iFree 新興国債券インデックス
  • 野村インデックスファンド・新興国債券
米国株式
  • 楽天・全米株式インデックス･ファンド
  • eMAXIS slim 米国株式（S&P500）
米国債券
  • iシェアーズ ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジなし）
  • iシェアーズ ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
4資産バランス
  • ニッセイ・インデックスバランスファンド 4資産均等型
  • つみたて4資産均等バランス
6資産バランス
  • ニッセイ・インデックスバランスファンド 6資産均等型
  • 野村6資産均等バランス
8資産バランス
  • eMAXIS slimバランス（8資産均等型）
  • たわらノーロード バランス（8資産均等型）
注意点
各種データ出典・参考

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