3. 商品選択と組み合わせ

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3. 商品選択と組み合わせ

新興国株式とドルインデックス(DXY)の関係

1988年以降の新興国株式と米ドルインデックス(DXY)の関係について紹介します。 ドルインデックスとは、ユーロ・円・ポンド・スイスフランなど複数の主要国通貨に対する米ドルの価値を指数化したものだ。...
2020.10.23
新興国株式
3. 商品選択と組み合わせ

米国大型株(S&P500)と新興市場(NASDAQ総合)の組み合わせ

例えば、VOOとQQQに代表される米国大型株(S&P500)と新興市場(NASDAQ総合)の組み合わせを検証しました。一般に「低金利下ではグロース株が有利」とされており、現在の相場でS&amp...
米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

農業ETF(MOO)の運用成績とエルニーニョ・ラニーニャ現象の関係

農業関連株に投資するETFは海水温の変化とパフォーマンスに関連性がありそうかを調べました。 2020年10月に赤道直下の東部太平洋の海水温が下がる「ラニーニャ現象」が観測され、すでに穀物価格に影...
2020.10.21
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3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・VYM」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「VYM」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 「SPYD」と「VYM」の組み合わせを考える時、「セクター比率...
スマートベータ 米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・HDV」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「HDV」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 一般に、高配当ETFの組み合わせは「セクター比率が異なるから良...
2020.10.13
スマートベータ 米国株式
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日本版退職者向けのインカムポートフォリオの構想とバックテスト

日本には、退職者が老後の収益源としたり、資産寿命の延長を目的としたりするETFがないので、「じゃあ自分で考えてみましょう」というのがこの記事の目的です。 以下では「インカムポートフォリオ」と呼び...
2020.10.12
3. 商品選択と組み合わせ

カナダの退職者向けのインカムETF「VRIF」がいろいろ興味深い

カナダで取引できる「Vanguard Retirement Income ETF Portfolio(VRIF)」という毎月分配型のETFがちょっと興味深いです。 VRIF: An easy w...
カナダ株式
3. 商品選択と組み合わせ

コロナショック後の時価総額ウェイトとイコールウェイトのパフォーマンスの比較

2020年初来からの時価総額ウェイトとイコールウェイト(均等ウェイト。等金額ウェイトとも)のパフォーマンスについて比較します。 コロナショック後の市場は、パフォーマンスが良い銘柄と悪い銘柄の差が...
2020.09.29
スマートベータ
3. 商品選択と組み合わせ

米国株式(S&P500指数)のパフォーマンスとGAFAM依存の話

2020年現在、米国株式のパフォーマンスは大型グロース株であるGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)の影響が強くなっています。 今回はそれを可...
米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

GDP比率の全世界株式を長期投資目的で選ぶ際の注意点

最近ちらほら出てきたGDP比率の全世界株式ファンド。ただ、これは長期投資を行う上で結構気を付けないといけないかもしれません。 というのも、2060年頃に向かって世界における新興国のGDPは約7~...
2020.09.28
GDP型 スマートベータ 全世界株式
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1987年以降の全世界株式(3地域均等型・オールカントリー)の比較

1987年以降の「3地域均等型とオールカントリー」を比較しました。あまり3地域均等型のことを話題にする方はいないのですが、全世界株式の1つの商品ということで比較してみたくなったのです。 ★使...
2020.09.23
3地域均等型 全世界株式
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人気の海外高配当ETF3種を選ぶ2つの視点

高配当ETFとして人気のある3つの海外ETF(VYM / HDV / SPYD)の選び方を解説します。米国上場の高配当ETFは他にもあるのですが、今回はこの3つだけに絞って紹介します。 ★比...
2020.10.22
スマートベータ 米国株式
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新興国株式とコモディティインデックスの関係

1988年以降の新興国株式とコモディティインデックス(S&P GSCI Commodity Total Return)の関係について紹介します。 結論から述べると、コモディティインデック...
2020.10.23
新興国株式
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国内株式(日経平均株価)にゴールドを加えたポートフォリオの評価

今回は国内株式(日経平均株価)のみのポートフォリオと、国内株式90%にゴールドを10%加えたポートフォリオのパフォーマンスを比較します。 ポートフォリオに10%のゴールド(ドル建て・円ヘッジ問わ...
国内株式 純金・ゴールド
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NYダウ平均株価(円建て)の100年チャート(1914年-2020年)

円建て換算後のNYダウ平均株価について、1914年から2020年までの約100年間分を作ったので紹介します。このデータは正直、私たちの資産形成を考える上ではほぼ役に立たない(笑)のですが、一種の資料と...
米国株式
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