モンテカルロシミュレーションは乱数を用いたシミュレーションのことで、カジノで有名な「モンテカルロ」にちなむものです。
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ここでは「もしも投資信託に投資したらいくら儲かるのか？」をシミュレーションするために、モンテカルロ法を活用しています。シミュレーションなので、必ずしも計算通りにはなりませんが、具体的な数値を紹介することで、投資信託の運用のイメージの理解の助けになります。
解説：乱数計算「モンテカルロ法」で将来の運用成績を見積もる方法
モンテカルロシミュレーションは、シミュレーション対象の出力値を乱数で再現するもので、主に正規分布を仮定しています。投資信託の運用成績は正規分布にはなりませんので、厳密には異なる部分があることをご了承ください。
