スマートベータに関する記事一覧

スマートベータに関する記事一覧

「スマートベータ」とは、リスクベースやファクターなど、特定の手法・ルールに基づいて組成される非時価総額インデックスファンドのことです。時価総額ウェイトのインデックスに対して、リスク回避や超過利益を得るために選ばれます。

★「スマートベータ」の最新3記事

高配当ETF「SPYD・VYM」の組み合わせの是非と景気との関係
高配当ETF「SPYD・HDV」の組み合わせの是非と景気との関係
感想:ファクター投資入門
スポンサーリンク
スポンサーリンク
3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・VYM」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「VYM」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 「SPYD」と「VYM」の組み合わせを考える時、「セクター比率...
スマートベータ 米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・HDV」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「HDV」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 一般に、高配当ETFの組み合わせは「セクター比率が異なるから良...
2020.10.13
スマートベータ 米国株式
5. 始めた後の応用知識

感想:ファクター投資入門

「ファクター投資入門」は市場インデックスを上回る可能性のある、いくつかの「ファクター」を解説する書籍です。いわゆる「スマートベータ」のメリットや実用性を説いています。 最初に重要な点を述...
スマートベータ 書籍・本
5. 始めた後の応用知識

感想:ファンダメンタル・インデックス 新しい資産運用手法のすべて

最近購入した書籍「ファンダメンタル・インデックス」について、概要と感想などを紹介します。 本書は企業の業績などに注目して組成したインデックスファンドが、従来の時価総額加重平均のインデックスファン...
2020.10.04
スマートベータ 書籍・本
3. 商品選択と組み合わせ

コロナショック後の時価総額ウェイトとイコールウェイトのパフォーマンスの比較

2020年初来からの時価総額ウェイトとイコールウェイト(均等ウェイト。等金額ウェイトとも)のパフォーマンスについて比較します。 コロナショック後の市場は、パフォーマンスが良い銘柄と悪い銘柄の差が...
2020.09.29
スマートベータ
4. 投資信託・ETF商品解説

SPYD(SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式)の特徴と評価

「SPYD(SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式)」の特徴について解説し、投資するかの是非を考えてみます。 SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | SS...
2020.09.28
スマートベータ 米国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

SPYDのセクター比率から今後の見通しを考えてみる

SPYDの分配金のことが話題なので、そのネタに便乗しますw分配金が減額されたことや、商品性への疑問みたいなコンテンツはあちこちで読めたので、ここでは少し違う目線で考えてみました。 SPYD減配の...
2020.09.28
スマートベータ 米国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

DGRE(新興国株クオリティ配当成長ファンド)への投資を検討してみた

DGRE(ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド)は米ウィズダムツリー社のETFで、新興国株式を対象とする、銘柄の「クオリティ」をファクターにしたETFです。 WisdomTree ...
2020.09.28
スマートベータ 新興国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

XSOE(新興国株ニューエコノミーファンド)への投資を検討してみた

ウィズダムツリーの「XSOE(新興国株ニューエコノミーファンド)」というETFについて解説します。 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Ente...
2020.09.28
スマートベータ 新興国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

EUDG(ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド)への投資を検討してみた

今回は配当成長株ファンドである「EUDG」について調べてみます。EUDGは米ウィズダムツリーのETFで、欧州の大型株のうち、成長性のある配当金支払い銘柄300社から成る指数(WisdomTree Eu...
2020.09.28
スマートベータ 欧州株式
4. 投資信託・ETF商品解説

DGRW(米国株クオリティ配当成長ファンド)への投資を検討してみた

今回は配当成長株ファンドである「DGRW」について調べてみます。DGRWは米ウィズダムツリーのETFで、米国の大型株のうち、成長性のある配当金支払い銘柄300社に投資します。 WisdomTre...
2020.10.14
スマートベータ 米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

GDP比率の全世界株式を長期投資目的で選ぶ際の注意点

最近ちらほら出てきたGDP比率の全世界株式ファンド。ただ、これは長期投資を行う上で結構気を付けないといけないかもしれません。 というのも、2060年頃に向かって世界における新興国のGDPは約7~...
2020.09.28
GDP型 スマートベータ 全世界株式
3. 商品選択と組み合わせ

人気の海外高配当ETF3種を選ぶ2つの視点

高配当ETFとして人気のある3つの海外ETF(VYM / HDV / SPYD)の選び方を解説します。米国上場の高配当ETFは他にもあるのですが、今回はこの3つだけに絞って紹介します。 ★比...
2020.10.22
スマートベータ 米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

GDP比率の全世界株式ファンドは高い経済成長率以外の理由で選ばないといけない

最近販売されている「全世界のGDP比率を考慮した全世界株式ファンド」を参考に、経済成長率と株式のリターンの関係について紹介します。 GDP比の全世界株式は新興国株式の保有比率の高さが特徴的ですが...
2020.09.28
GDP型 スマートベータ 全世界株式
3. 商品選択と組み合わせ

全世界株式はGDP比率と時価総額比率のどちらがいいの?

今回は全世界株式に投資する時に、GDP比率で投資するか一般的な時価総額比率で投資するかの比較を行いました。その結果、GDP比率で投資する全世界株式は、新興国株式の比率が多くなるため、ややハイリスクハイ...
2020.09.28
GDP型 スマートベータ 全世界株式
スポンサーリンク
\シェアしてください/