5. 始めた後の応用知識

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5. 始めた後の応用知識

人口減少国「ブルガリア」の株価推移から見るインデックス投資の将来

「日本は人口が減少するので将来性がない。投資すべきでない」との言説を聞くことがあります。この懸念が事実になるか、ならないかは将来になってみなければわかりませんが、現在人口が減少しつつある国の株価の動向...
2020.07.30
5. 始めた後の応用知識

2020年の暴落相場はつみたてNISAの将来成績にどのぐらい影響するか検証してみた

ふと、「今の相場は将来のつみたてNISAの成績にどう影響するのか」と思ったので、ちょっと計算してみました。仮に2020年がリーマンショックと同等の-50%で終わった場合、将来の元本割れ確率は数%上昇し...
2020.07.31
2020年の株式市場クラッシュ つみたてNISA
5. 始めた後の応用知識

つみたてNISAの年初一括投資は毎月の積立投資とどれほど差が出る?

つみたてNISAの積立間隔を年単位(年初一括)にしたら、毎月の積立投資とどれほど差がつくかを調べたものです。 つみたてNISAは毎月の積立投資制度のように思えますが、ボーナス積み立てを活...
2020.07.30
つみたてNISA ドルコスト平均法 バックテストシミュレーション
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5. 始めた後の応用知識

つみたてNISAの毎日積立はほとんどデメリットしかない

つみたてNISAで積立方法を設定するときに、「積み立てる間隔をどうするか」って悩んだことありませんか? 今回は「毎月積立」と、究極の分散投資とも言われる「毎日積立」を比較し、どちらが良いのか比較...
2020.07.30
つみたてNISA ドルコスト平均法 バックテストシミュレーション
5. 始めた後の応用知識

なぜ、つみたてNISAでは将来の運用成績を予想することができるの?

こんにちは、みらい(@instockexnet )です。 つみたてNISAなどのコンテンツで、「もし利回りx%で運用すると」といった仮定を見て、「どうして将来の運用成績を予想できるの?」と疑問に...
2020.07.20
つみたてNISA
5. 始めた後の応用知識

【モンテカルロ】乱数計算に基づくターゲットイヤーファンドの特徴。もしも金融危機を経験したら?

ターゲットイヤーファンドがどういった商品性を持つのかを理解するために、この記事ではターゲットイヤーファンドを模しての乱数シミュレーションを行ないます。 昨日の記事では、「ターゲットイヤーファンド...
2020.07.20
ターゲットイヤー モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

ターゲットイヤーファンドをモンテカルロ法でシミュレートしてみた

ターゲットイヤーファンドと言えば、運用年数に応じて、自動でアセットアロケーションを調整してくれる投資信託のこと。 そもそも長期投資前提に作られているので、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定...
2020.07.20
ターゲットイヤー モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

つみたてNISA利用時に世界恐慌(ウォール街大暴落)が来たら?運用成績はどうなる?

常に最悪の状況を考慮し、それに備えを打っておくことが、優れた投資家として成功する秘訣だと、筆者は思います。そこで今回は、ウォール街大暴落クラス(1929年)の世界恐慌が来たら、つみたてNISAで運用し...
2020.07.20
2020年の株式市場クラッシュ つみたてNISA 損失・借金
5. 始めた後の応用知識

【モンテカルロ】ローリスク商品に積み立てたほうが良い運用成績になるのでは?という話

投資信託の様々な試算を行なってきた結果から思ったのですが、実は「リスクの高い商品を無理に運用する必要は無いのでは?」と思ったのです。 以下の記事では、多くの人は理想的な複利に達しない運用成果に終...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション
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【モンテカルロ】価格変動リスク・運用年数と運用成果が「リスク無し複利」に達しない人の関係

以下の記事では、過半数の人がリスク無しの複利よりも低い運用成績になる可能性があることを紹介しました。 今回は運用年数と、価格の変動を表す「リスク」を変えることで、どういう変化があるのか知...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

【モンテカルロ】過半数の人の運用結果は目標複利に達しない可能性【つみたてNISA】

※これから述べる話は「車輪の再発明」です。 つみたてNISAで商品を運用する際には、その商品の予想される利回りがどのくらいか、という計算はよくやります(東北投信でもよくやっています)。 ...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

投資信託の運用成績は本当に正規分布になるのか検証してみた

投資信託の将来予測において、モンテカルロシミュレーションを利用する際には、その運用成績が正規分布になることを前提に行ないます。 テストの成績は通常、平均点の近くの人数が一番多く、0点や100点に近づ...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

【モンテカルロ】資産クラス別(S&P500、TOPIX、先進国株式、新興国株式)の予想元本割れ率の推移を求めてみた

この話は昨日の続きです。 昨日の記事では、シャープレシオを0.1刻みでモンテカルロ法を走らせて、各値での元本割れ率の推移を求めました。 今回は S&P500(...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション 先進国株式 国内株式 新興国株式
5. 始めた後の応用知識

【モンテカルロ】投資信託のシャープレシオと元本割れ率の関係

今回は、投資信託のシャープレシオを見ただけで、将来の元本割れ率を簡単に想像できるようになろうという話です。 乱数で投資信託の将来成績を予測する「モンテカルロシミュレーション」を利用して、いくつか...
2020.07.20
モンテカルロ(乱数)シミュレーション
5. 始めた後の応用知識

もし20年前から投資信託を積み立てていたら、今どんな運用成績になってるの?

つみたてNISAでは、2018年から2037年までの20年間に渡って投資信託を積立購入できます。 20年積立投資を継続したら、将来はいくらになってるの?って結構気になるところですよね。 ...
2020.07.20
バックテストシミュレーション 国内株式
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